サブプライム問題のまとめ

サブプライムローン問題のまとめ:日々のニュースより

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MBS爆弾が炸裂!するかも・・・

相当前にお話をしていたMBS(住宅ローン資産担保証券)の評価の問題ですが、
とうとう爆弾が爆発しそうです。

MBSモデルの最大手Citiのイールドブックが「MBSモデルの前提を大幅に更新する」
とアナウンスしました。

予想通りインデックスのデュレーションが0.2年ほどのびます。
スプレッドは7bpほど縮小。

単純に考えると、2年債だと思っていたものが、2.2年になってしまったわけなので、
価格が変わっていないとその分はスプレッド縮小という形で吸収されます。

この爆弾が不発に終わるかどうか、MBSはさらに売られるのでしょうか。


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自分のすきな言葉:
「潮が引いたとき、誰が裸で泳いでいたかがわかる」 By バフェット

※このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。



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